2024.10.17
출처
[4] 금융 머신러닝: 삼중배리어 라벨링과 메타 라벨링
1. 금융 머신러닝 연구는 주로 상승 혹은 하락 같은 이진 분류를 사용하거나, 고정된 수익률을 기준으로 데...
[3] 주가의 정규성 회복을 위한 방법: 달러 바
1. Bachelier(1900)는 가격의 움직임이 무작위적인 랜덤워크(random walk)를 따르며, 정규분포(gaussian d...
[2] 기술적 분석과 볼린저밴드
1. 기술적 분석(technical analysis)은 주식, 상품, 통화 등 다양한 금융 자산의 가격 움직임을 예측하기 ...
[1] 주식시장의 장중 패턴과 투자 전략
효율적 시장 가설은 모든 정보가 즉각적으로 주가에 반영되기 때문에 주가를 예측할 수 없다는 이론입니다....
24년 6월 시스템트레이딩 성과
6월 시스템 트레이딩 수익률은 5.31%를 기록했습니다. 3,4월의 부진을 이겨내고 다시 우상향 그래프를 그리...
종토방 감성분석(for trading?)
ChatGPT를 이용해 할 수 있는 일이 많아졌습니다. 작년에 ChatGPT를 활용해 기사의 감성 분석을 통...
[논문] Exploiting Overestimated Volatility Risk Premium: A Contrarian ETF Trading Strategy
본 연구는 변동성 위험 프리미엄(VRP)을 활용하여 반대매매(contrarian) 전략을 제안하고, 이 전략의 수...
[빗썸코리아] 빗썸 vs 두나무 1분기 리뷰
빗썸과 두나무의 거래대금 데이터입니다 빗썸입장에서는 최근 알트코인들의 거래량이 터지면서 의미있는 점...
24년 5월 시스템트레이딩 성과
5월 시스템 트레이딩 수익률은 2.23%를 기록했습니다. 초반에 다소 어려움이 있었지만, 두 달간의 하락세를...
[논문] A timing momentum strategy
A Timing Momentum Strategy 본 연구는 이동평균(MA) 신호를 활용하여 타이밍 모멘텀 전략을 제안하...